Input Parameters
Porfolio Composition
| portfolio | ret | stdev | sharpe | FNZ | DIV | MDZ | EMF | USF | APA | EUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max sharpe | 0.14 | 0.12 | 1.2 | 0.21 | 0.32 | 0.07 | 0.01 | 0.22 | 0.07 | 0.1 |
| min volatility | 0.13 | 0.11 | 1.14 | 0.14 | 0.42 | 0.21 | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.02 |
Max sharpe weighting changes
| date | FNZ | DIV | MDZ | EMF | USF | APA | EUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-01 | 0.34 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.29 | 0.22 | 0.05 |
| 2020-04-01 | 0.26 | 0.11 | 0.37 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.02 |
| 2021-04-01 | 0.01 | 0.35 | 0.09 | 0.1 | 0.33 | 0.09 | 0.01 |
| 2022-04-01 | 0.17 | 0.09 | 0.1 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 0.47 |
| 2023-04-01 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.39 | 0.18 | 0.1 |
| 2024-04-01 | 0.03 | 0.1 | 0.12 | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 0.22 |
| 2025-04-01 | 0.06 | 0.37 | 0.08 | 0.17 | 0.07 | 0.18 | 0.07 |