Input Parameters
Porfolio Composition
| portfolio | ret | stdev | sharpe | FNZ | EMF | USF | EUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max sharpe | 0.21 | 0.14 | 1.46 | 0.02 | 0.09 | 0.62 | 0.27 |
| min volatility | 0.09 | 0.1 | 0.94 | 0.68 | 0.07 | 0.1 | 0.14 |
Max sharpe weighting changes
| date | FNZ | EMF | USF | EUF |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0.79 |
| 2023-04-01 | 0.11 | 0.09 | 0.74 | 0.06 |
| 2024-04-01 | 0.06 | 0.36 | 0.34 | 0.25 |
| 2025-04-01 | 0.29 | 0.33 | 0.01 | 0.37 |
| 2026-04-01 | 0.11 | 0.07 | 0.65 | 0.18 |